This assigned work should be handed in as Computer Laboratory #2 via Canvas by Feb 7 11:59pm, 2023.

Include your R code with your homework.  This will allow the grader to help you find errors if you make any and to give partial credit. The point value of each question is in square brackets, for example [15].

Do not print an excessive number of digits when printing R output; use the options() or round() function to control the number of digits.

Add a title to your plots and add a legend when several curves appear on the same plot. Use appropriate labels for the axes and make sure that the font sizes of figures are not too small. They should be roughly the same size as in the text.

1. The data.frame yields in the R data file TreasuryYields .RData contains daily yields at  12 maturities.   Run the following code to load the data, examine the beginning and end of the data.frame, and extract the date and yields as separate variables.

load("TreasuryYields .RData")

head(yields)

tail(yields)

T  =  c(1/12,1/6,1/4,1/2,1,2,3,5,7,10,20,30)

date  =  yields$date

yields  =  yields[,-1]

Plot yields  on  2020-12-24  again  maturity  in years.   You  can  extract yields  at this date with the code yields[which(date=="2020-12-24"),] .   Then use the lines() function to add the yields on the last trading day before Dec 25 for each of the years 2015–2019. Use a different color for each year.

2. Repeat Problem 1 but using forward rates instead of yields.     [30]